東吳證券-金工定期報告：估值異常因子績效月報-251204
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| 估值偏離EPD因子多空對沖績效（全市場）：2010年2月至2025年11月，估值偏離EPD因子在全體A股（剔除北交所股票）中，5分組多空對沖的年化收益為17.22%，年化波動為...[詳細] |
| 2025-12-04 分享者：thu****er 作者：高子劍，龐格致 評級： 頁數：7 頁 |
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江海證券-量化投資組合管理研究系列之（八）：基于GARCH~EVT~VaR模型的動態風險管理-251204
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| ◆研究摘要：本研究創新性地將GARCH-EVT-VaR模型與防御性擇時機制結合，構建動態風險管理框架，完成“動態風險度量-信號轉化-規則化操作”的完整體系搭建，并在創業板、滬深...[詳細] |
| 2025-12-04 分享者：cha****nw 作者：梁俊煒 評級： 頁數：22 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：TPS與SPS選股因子績效月報20251130-251204
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| TPS因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年11月，TPS因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為39.30%，年化波動為15.71%，信息比率為2.5...[詳細] |
| 2025-12-04 分享者：ya***e 作者：高子劍，凌志杰 評級： 頁數：8 頁 |
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華安證券-學海拾珠系列之二百五十八：重新審視回撤規則，實證反思與框架重構-251203
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| 主要觀點： 本篇是學海拾珠系列第二百五十八篇，文章系統分析了傳統回撤管理規則的局限性，并通過整合多市場實證研究，提出需要建立基于概率思維、多因子響應的新風控框架，取代簡單閾...[詳細] |
| 2025-12-04 分享者：sal****on 作者：駱昱杉，嚴佳煒 評級： 頁數：18 頁 |
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國金證券-量化行業配置：行業質量因子持續有效，今年累計多頭超額達到9.89%-251203
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| 主要市場及行業指數表現 過去一個月，國內主要市場指數普跌，分別上漲，上證50、國證2000、中證1000、滬深300、中證500分別下跌-1.39%、-1.64%、-2.3...[詳細] |
| 2025-12-04 分享者：nono******123 作者：高智威，許坤圣，胡正陽 評級： 頁數：11 頁 |
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江海證券-A股市場快照：寬基指數每日投資動態-251204
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| 投資要點： ◆市場表現：2025年12月3日,各寬基指數（表1）全部下跌超過0%，其中創業板指（-1.12%）和中證2000（-1.03%）跌幅最大。當年漲跌情況，創業板指...[詳細] |
| 2025-12-04 分享者：fy***3 作者：梁俊煒 評級： 頁數：13 頁 |
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太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流出25.46億元；輕工、有色、紡服擁擠變幅較大-251203
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| 一、資金流向 寬基ETF：寬基ETF單日凈流出25.46億元，其中， 單日資金凈流入TOP3：A500ETF基金（+1.59億元）、滬深300ETF華夏（+1.19億元...[詳細] |
| 2025-12-04 分享者：ufo3******000 作者：劉曉鋒，孫弋軒 評級： 頁數：6 頁 |
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國金證券-高頻因子跟蹤：近期斜率凸性因子表現優異-251203
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| 高頻因子跟蹤 我們對前期挖掘的高頻選股因子進行跟蹤測試，發現因子在樣本外整體表現出色。就上周表現來看，因子表現有所回撤，價格區間因子多頭超額收益率-0.37%，價量背離因子...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：ks***2 作者：高智威 評級： 頁數：16 頁 |
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國金證券-量化選基月報：申報信息ETF輪動策略11月超額達到1.47%-251203
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| 11月份滬深300ETF資金大規模凈流出 11月寬基ETF中滬深300ETF、創業板ETF、中證A500ETF資金凈流出額相對較高，其中滬深300ETF資金凈流出超過100...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：tao****cy 作者：高智威，趙妍 評級： 頁數：11 頁 |
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東方證券-資產配置月報：交易平穩，預期主導-251204
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| 研究結論 證券研究“2+1”思維在大類資產投資過程中同樣有效。“2+1”思維也即預期思維、交易思維與邊際思維。在資產配置中，我們通常以戰略配置定中期倉位中樞，以戰術配置做短...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：1582******241 作者：王晶 評級： 頁數：12 頁 |
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華福證券-固收+及純債基金月度跟蹤（2025年12月）：固收+基金上調成長暴露，債基優選組合持續貢獻超額-251203
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| 投資要點： 各類型固收+產品收益表現均有回落 今年以來，股票型和混合型固收+凈值波動較大，本月各類固收+產品收益均有回落。11月混合型、股票型和轉債型固收+分別下跌0....[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：八**機 作者：李楊，鄭文睿 評級： 頁數：10 頁 |
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華福證券-量化基金月度跟蹤：11月市場震蕩，各類量化基金跑贏基準-251203
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| 投資要點： 主動量化基金收益分析 寬基類主動量化基金共跟蹤17種寬基指數，其中跟蹤滬深300、中證500指數的量化基金在11月份超額收益均值分別為0.5%和2.1%；行...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：hen****wu 作者：李楊，何佳瑋 評級： 頁數：14 頁 |
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華福證券-策略化選股月報：12月選股模型重點推薦多配價值、質量風格-251203
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| 多策略選股策略 策略在2025年12月對子策略的權重配置在質量選股策略權重占比最高，約38.84%，在成長股選股策略上的權重占比最小，約7.64%。11月多策略選股策略絕對...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：qm***s 作者：李楊，趙馨，熊穎瑜 評級： 頁數：32 頁 |
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國信證券-金融工程日報：滬指震蕩下挫，AI應用、鋰電池題材領跌-251203
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| 市場表現：20251203大部分指數處于下跌狀態，規模指數中滬深300指數表現較好，板塊指數中北證50指數表現較好，風格指數中中證500價值指數表現較好。交通運輸、有色金屬、煤...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：cir****st 作者：張欣慰 評級： 頁數：15 頁 |
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國信證券-股指分紅點位監控周報：場短期調整，各主力合約貼水幅度加深-251203
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| 成分股分紅進度 截至2025年12月3日： 上證50指數中，有0家公司處于預案階段，0家公司處于決案階段，0家公司進入實施階段，0家公司已分紅，3家公司不分紅； 滬...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：net****oy 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數：16 頁 |
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東方證券-資產配置模型月報：資產配置策略中低波分化，行業策略轉向-251203
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| 資產配置策略（1）低波策略：動態全天候資產配置策略今年以來年化6.7%（卡瑪4.7），（2）中低波策略：動態全天候+主動型增強今年以來年化9%（卡瑪3.7）；（3）中高波策略：...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：J**F 作者：王晶 評級： 頁數：14 頁 |
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太平洋證券-金工ETF點評：寬基ETF單日凈流出75.96億元；美護、輕工、有色擁擠變幅較大-251202
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| 一、資金流向 寬基ETF：寬基ETF單日凈流出75.96億元，其中， 單日資金凈流入TOP3：中證500ETF（+2.58億元）、科創50ETF（+0.69億元）、科創...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：yao****35 作者：劉曉鋒，孫弋軒 評級： 頁數：6 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：換手率變化率的穩定GTR選股因子績效月報-251203
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| 報告要點 換手率變化率的穩定GTR因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至2025年11月，換手率變化率的穩定GTR因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為13...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：lij****ng 作者：高子劍，凌志杰 評級： 頁數：8 頁 |
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江海證券-A股市場快照：寬基指數每日投資動態-251203
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| ◆市場表現：2025年12月2日,各寬基指數（表1）全部下跌，其中中證1000（-1.0%）和中證500（-0.87%）跌幅最大。當年漲跌情況，創業板指（43.4%）漲幅最大，...[詳細] |
| 2025-12-03 分享者：hu***o 作者：梁俊煒 評級： 頁數：13 頁 |
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國信證券-金融工程日報：A股縮量下跌，醫藥商業股持續拉升、鋰電產業鏈走低-251202
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| 市場表現：20251202市場全線下跌，規模指數中中證2000指數表現較好，板塊指數中上證綜指表現較好，風格指數中滬深300價值指數表現較好。石油石化、輕工制造、家電、煤炭、建...[詳細] |
| 2025-12-02 分享者：qing******518 作者：張欣慰 評級： 頁數：15 頁 |
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